Prueba de stress en toda la empresa: un nuevo enfoque para una nueva era

 

 

Escribe Luis Arturo Díaz, Líder de la Unidad Global de Servicios Financieros de Oracle para América Latina para TransMedia.cl 23.03.10 .- La crisis crediticia del año 2009 dejó a la luz la deficiencia de los procedimientos de la prueba de estrés en los mercados financieros de todo el mundo, ya que las capacidades con las que contaban las instituciones financieras no pudieron predecir con exactitud el impacto a nivel empresarial de situaciones extremas.

La naturaleza compartida de dicha prueba de estrés en la mayoría de las entidades financieras jugó un rol preponderante en esta falla. Este enfoque impidió que el banco pudiera tener un panorama exacto, completo y consistente de todo su negocio, ya que típicamente los bancos se encuentran con definiciones inconsistentes en cada línea de negocios y se realizan pruebas en distintos momentos con diferentes fuentes de información, resultando en una evaluación diferente, que difícilmente sirve para la correcta toma de decisiones.

Los gobiernos, particularmente los reguladores de instituciones financieras en todo el mundo, han analizado estas situaciones y están reaccionando con mayores requisitos respecto a la prueba de estrés, dentro de una filosofía de “Preparase para lo inesperado”. Muchas organizaciones financieras descubren que sus sistemas de información existentes no brindan la calidad ni la rapidez necesarias para implementar cambios y adaptar modelos de información, que les permitan lograr procesos de prueba de estrés en toda la empresa. A efectos de satisfacer estas necesidades las entidades financieras están reconsiderando todo su enfoque respecto no sólo a la prueba de estrés, sino también a institucionalizar una cultura de riesgo, responder más rápidamente a la dinámica del negocio, reentrenando las habilidades de su personal técnico en las últimas tendencias de riesgos y tener la elasticidad y flexibilidad necesarias para responder a lo inesperado de la manera más rápida posible.

Cómo facilitar el negocio con un enfoque holístico
Un enfoque centralizado y holístico para la prueba de estrés puede mejorar la capacidad de las entidades para evaluar el riesgo de la organización ante situaciones extremas. Las entidades financieras que adoptan este modelo pueden lograr flexibilidad para estimar sus requisitos de capital. También pueden identificar y controlar el riesgo de liquidez de su organización de acuerdo con los requisitos reglamentarios.

Adoptando un modelo centralizado y holístico, las organizaciones tienen la agilidad de ejecutar pruebas de estrés determinanticas o basadas en modelos financieros conocidos, en todas las áreas de riesgo, para un análisis más exacto. Asimismo, pueden aprovechar la información recabada gracias a una visibilidad más amplia para poder tomar decisiones estratégicas respecto al riesgo de capital, vía una herramienta de inteligencia de negocios. En respaldo a iniciativas corporativas, las entidades financieras que centralizan las pruebas de estrés garantizan un proceso transparente y auditable que les permite demostrar claramente los riesgos específicos de la organización y los planes de mitigación para posibles críticos y reguladores.

Componentes clave para lograr un conocimiento de toda la empresa
La misión de las entidades financieras es clara, administrar el riesgo de una manera profesional y con ello proteger su patrimonio, sus clientes, sus empleados y su prestigio. Sin embargo, muchas instituciones financieras encuentran un gran desafío con los primeros pasos para lograr una visibilidad completa y progresar rápidamente. Como primera medida, una empresa de servicios financieros debe definir las medidas que necesita para someterse a una prueba de estrés. El próximo paso es identificar un enfoque de prueba de estrés estándar para cada una de las medidas de riesgo.

Las entidades financieras deben también establecer un repositorio centralizado de escenarios. Estas entidades deberían desarrollar escenarios desde múltiples fuentes. Dentro de estos escenarios, deben garantizar que la especificación del impacto permita varias técnicas, como el cambio absoluto, el cambio de desviación estándar, giros de estructura de plazos, y la referencia temporal y de inversión, entre otras funcionalidades.

También requieren un repositorio unificado de modelos para ejecutar una evaluación exacta de la interacción de múltiples factores de riesgo. Al establecer un repositorio centralizado tanto para la información del escenario y del modelado, las entidades pueden desprenderse de los silos de datos anteriores y lograr una visibilidad de toda la empresa respecto del impacto de una situación particular en todas las carteras de negocios.

A efectos de respaldar estos repositorios y permitir un enfoque de la prueba de estrés, las entidades financieras necesitarán primero asegurarse de que cuentan con la infraestructura de TI –software y hardware- adecuados. Necesitarán soluciones modernas e integradas para destacar una variedad de mediciones de riesgo utilizando múltiples escenarios.

Adaptación Agil
Un enfoque holístico para la prueba de estrés brinda la velocidad, agilidad y precisión que las entidades financieras necesitan para adaptarse a los cambios contantes del mercado y presentar con rapidez los resultados de las pruebas de estrés.

Luego de una crisis de liquidez y crediticia sin precedentes, el camino al éxito para las entidades financieras globales ha cambiado sustancialmente. Las organizaciones que rápidamente adopten un enfoque holístico para la prueba de estrés lograrán la información exacta y uniforme necesaria para reafirmar su credibilidad y prosperar en el mercado rápidamente cambiante.